银搏杀和复杂模型验证基础上的底气。
阳光明决定对他进行一场临场的压力测试:“程先生,假设公司经过研究,决定在未来一周内,大规模建立黄金多头头寸,总规模预计达到五千万美元。
面对这样一个巨量订单,你会如何规划具体的建仓节奏和操作方案,以最小化对市场的冲击成本,同时避免过早暴露我们的意图?”
程永辉几乎是不假思索,答案如同早已准备好的作战计划:“阳先生,这需要结合下单时的实时市场深度、波动率以及相关性资产的表现来动态调整。
理想情况下,我会主要选择流动性最好的纽约盘时段,通过至少三家以上的主要经纪商通道,将总订单拆解成数百个甚至上千个中小订单,综合运用冰山委托、VWAP(成交量加权平均价格)、TWAP(时间加权平均价格)等多种智能算法交易策略,分批、隐蔽地入场。
同时,我会密切监控黄金期现价差、各交易所间的套利机会以及远期曲线的结构变化,寻找流动性相对充裕或定价相对扭曲的时点和合约,进行优先建仓。
在必要的时候,为了优化整体头寸的风险收益比,我也会同步利用期权市场,例如买入虚值看跌期权来构建一个风险可控的看涨头寸,或者通过期权组合来降低建仓期间的波动风险。
总之,核心原则是:隐藏意图,分散冲击,利用工具,控制风险。”
他的回答专业、细致且极具操作性,每一个步骤都显示出其一线交易员特有的务实和精准风格,这正是阳光明希望在投资部负责人身上看到的。
经过深思熟虑,阳光明最终拍板,正式向沈瀚林和程永辉发出了录用通知,职位分别为启明资本(港岛)有限公司总裁和投资部总监。
与此同时,他也快速确定了其他几位核心高管人选,包括一位来自汇丰银行资深财务管理岗位的财务总监,和一位具有顶级国际律所背景、精通跨境金融监管的法务合规主管。
至此,启明资本核心管理层的骨架,最终搭建完成。
在阳光明的主持下,启明资本在崭新的会议室里召开了第一次正式的高管团队会议。
椭圆形会议桌旁,坐着以沈瀚林、程永辉为首的新晋管理层。
阳光明坐在主位,目光沉稳地扫过每一位与会者,清晰无误地阐述了公司的短期目标以及各自的核心职责。
他强调,沈瀚林作为总裁,全权负责公司的全面管理和日常运营,确保公司架构稳定、后勤
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